异方差

275932488 · 发表于 2012-1-17 23:29:37

异方差（heteroscedasticity ）是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质。经典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，则称线性回归模型存在异方差性。中国统计网

若线性回归模型存在异方差性，则用传统的最小二乘法估计模型，得到的参数估计量不是有效估计量，甚至也不是渐近有效的估计量；此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。

对存在异方差性的模型可以采用加权最小二乘法进行估计。

bkuesky · 发表于 2013-1-4 10:00:43

学习了

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