决定系数与校正后的决定系数有什么区别，它们的基本原理是什么？

wangming · 发表于 2010-11-17 18:01:59

请教各位前辈一个很久没解决的问题：在做多元线性回归分析与多因素方差分析的过程中，经常会有决定系数与校正后的决定系数，它们有什么区别，基本原理又是什么？谢谢：）

pigtail · 发表于 2010-11-19 00:27:48

决定系数R^2用来描述你的模型因素能解释的因变量变异比例，由于用的自变量数越多，R^2越大，这就扭曲了R^2的本意，故引入校正的决定系数，校正的决定系数不大于没校正的。这跟使用负2倍对数似然函数进行模型选择类似，经常使用校正的，如AIC，BIC等。

wangming · 发表于 2010-11-19 17:54:41

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谢谢pigtail。现在明白了
还有一个问题：如果这样，那我们平时的分析结果，只要给出校正的决定系数就可以了是吗？也就是说当评价一个模型时，主要根据校正的决定系数，未校正的决定系数只是参考？

veil · 发表于 2010-11-19 22:34:47

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275932488 · 发表于 2010-11-19 23:07:34

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veil veil 当前离线积分 3191 狗仔卡	4楼发表于 2010-11-19 22:34:47 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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