统计211

标题: EViews如何估计VAR模型系数的显著性 [打印本页]

作者: 211TJ-Fanger 时间: 2016-4-3 01:42
标题: EViews如何估计VAR模型系数的显著性
关于估计VAR模型的系数显著性问题，一般教科书都没有说明，只是通过AIC和SC准则确定滞后阶数并做残差的根检验，验证模型的合理性和稳定性。但往往一个模型的设定我们更希望确定的是系数的显著性，因此下面我给大家分享下自己如何通过EViews计算VAR模型的系数的显著性。
当当当当当重要的事情有个分界线，就是这里～～~～～~
在VAR模型的输出界面选make model，Zzz~
好吧，太晚了，困死宝宝了，Orz明天更新，发完整步骤以及截图。

作者: 211TJ-Fanger 时间: 2016-4-3 22:11
来了来了
在VAR模型下，点击Proc_Make System-Order by Variable/Order by lag-ok
如果选择Variable 则估计系数的排序与VAR模型的输出结果一致，如果选择lag则按照变量顺序排列（实际结果一样，只是顺序不一样）
然后在system下选择Proc-Estimate-确定
大功告成！！
PS自己平时没事琢磨的，如有问题欢迎大家提出，交流学习哈！
当当当~~~~211TJ-Fanger，我为自己代言！

欢迎光临统计211 (http://tj211.com/)