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标题: 如何用Eviews做向量误差修正模型 (VEC)的估计 [打印本页]

作者: 王红权 时间: 2016-1-21 12:46
标题: 如何用Eviews做向量误差修正模型 (VEC)的估计
如何用Eviews做向量误差修正模型 (VEC)的估计
VEC模型是一种受约束的VAR模型，是用已知协整的非稳定序列来定义的。
（一）如何估计VEC模型为建立一个VEC，击VAR工具栏中的Estimate然后从VAR/VEC Specification中选择Vector Error Correction项。在VAR/VEC Specification栏中，应该提供与无约束的VAR相同的信息。
VEC的估计分两步完成：
第一步，从Johansen所用的协整检验估计协整关系；
第二步，用所估计的协整关系构造误差修正项，并估计包括误差修正项作为回归量的一阶方差的VAR。
（二） VEC估计的输出包括两部分。
第一部分输出第一步从Johansen程序所得的结果。
第二部分输出从第一步之后以误差修正项作为回归量的一阶差分的VAR。
View/Cointegration Graph输出在VEC中所用的被估计的协整关系的曲线。为了保存这些协整关系作为工作表中以命名的序列，用Proc/Make Cointegration Group即可。

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