统计211

标题: 什么对数正态分布? [打印本页]

作者: mxbj    时间: 2013-8-25 11:40
标题: 什么对数正态分布?
来源:http://www.itongji.cn/article/0R32A12013.html

    对数正态分布(logarithmic normal distribution):一个随机变量的对数服从正态分布,则该随机变量服从对数正态分布。
    在分析测试中,特别是在衡量分析中,在不少情况下,测定值不遵循正态分布,而是遵循对数正态分布
    在概率论与统计学中,对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果 X 是服从正态分布的随机变量,则 exp(X) 服从对数正态分布;同样,如果 Y 服从对数正态分布,则 ln(Y) 服从正态分布。 如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积,则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率,它可以看作是每天收益率的乘积。   
    设ξ服从对数正态分布,其密度函数为:
[attach]2204[/attach]

    数学期望和方差分别为:
[attach]2205[/attach]

作者: henryyhl    时间: 2013-8-25 15:21
不知道这个是不是对数线性模型的基础?
希望楼主在转载的同时加上点自己的意见,或者能加入自己的理解,呵呵。
thx




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